Opin vísindi

Er samband á milli daga, mánaða, hátíða og ávöxtunar á íslenskum hlutabréfamarkaði?

Er samband á milli daga, mánaða, hátíða og ávöxtunar á íslenskum hlutabréfamarkaði?


Title: Er samband á milli daga, mánaða, hátíða og ávöxtunar á íslenskum hlutabréfamarkaði?
Author: Gunnlaugsson, Stefán Bjarni
Date: 2003-06
Language: Icelandic
Scope: 16
University/Institute: Háskólinn á Akureyri
Series: Tímarit um viðskipti og efnahagsmál; 1(1)
ISSN: 1670-4851
DOI: https://doi.org/10.24122/tve.a.2003.1.1.3
Subject: Hlutabréfamarkaðir; Hátíðir; Stock market; Holidays; Weekdays
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/3248

Show full item record

Citation:

Gunnlaugsson , S B 2003 , ' Er samband á milli daga, mánaða, hátíða og ávöxtunar á íslenskum hlutabréfamarkaði? ' , Tímarit um viðskipti og efnahagsmál , bind. 1 , nr. 1 , bls. 73-88 . https://doi.org/10.24122/tve.a.2003.1.1.3

Abstract:

Hér er gerð grein fyrir rannsókn á sambandi daga, mánaða, hátíða og ávöxtunar íslenska hlutabréfamarkaðarins frá janúar 1993 til maí 2003. Kannað var samband milli daga vikunnar, mánaða og ávöxtunar og hvort ávöxtun hafi verið óvenjuleg daginn fyrir og eftir lokanir markaða vegna hátíða. Notaðar voru tvær aðferðir við rannsóknina, Kruskal-Wallis próf og línuleg aðhvarfsgreining. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að ekki er tölfræðilega marktækt samband á milli daga vikunnar og ávöxtunar, og ekkert marktækt samband er á milli mánaða og ávöxtunar. Marktækt samband er hins vegar á milli ávöxtunar og ákveðinna daga, þ.e. fyrsta viðskiptadags fyrir áramót, fyrsta viðskiptadags eftir áramót og fyrsta viðskiptadags eftir páska.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)